التدقيق والجودة
محلل المخاطر المعتمد
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام المتخصصين في المخاطر لتحديد المخاطر وقياسها وإدارتها، وتغطي حوكمة المخاطر وتقييمها وسجلاتها وقياس مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر النماذج وقياس المخاطر واختبارات الضغط والتقارير. ويكتسب المشاركون مهارات في نمذجة المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة وتصميم سيناريوهات الضغط وتقارير المجلس.
المقدمة
تهيّئ دورة محلل المخاطر المعتمد المتخصصين في المخاطر لتحديد المخاطر التي تحملها المؤسسة وقياسها وإدارتها. ويعمل المشاركون عبر حوكمة المخاطر وشهيتها وتقييم المخاطر وسجلاتها ومخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية والسلوكية ونمذجة المخاطر وقياسها واختبارات الضغط وتقارير المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج المخاطر التي تتحملها المؤسسة بالحدود والنماذج والتقارير التي تُبقيها في حدود الشهية. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا صارمًا وجاهزًا للتقييم بتحليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الكمي وانضباط النماذج وجودة تقارير المخاطر.
أهداف دورة محلل المخاطر المعتمد
- شرح مبادئ إدارة المخاطر وأطرها وحوكمتها.
- تطبيق ISO 31000 وCOSO ERM على إدارة مخاطر المؤسسة.
- إجراء تحديد المخاطر وتقييمها وصيانة سجل المخاطر.
- تطبيق قياس مخاطر السوق: VaR والمدة وتحليل الحساسية.
- تطبيق تقييم مخاطر الائتمان والتصنيف وحساب الخسارة المتوقعة.
- تطبيق قياس مخاطر السيولة ومؤشرات مخاطر التمويل.
- تطبيق أطر المخاطر التشغيلية وبيانات الخسائر وتقييم الضوابط.
- تطبيق قياس المخاطر ومفاهيم محاكاة مونت كارلو.
- تطبيق اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي.
- تطبيق وضع شهية المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر للمجلس.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تحليل وقياس مخاطر.
- ورش عمل على سجلات المخاطر وبيانات الشهية وتصميم النماذج.
- تمارين جماعية على VaR والخسارة المتوقعة واختبارات الضغط وتطوير KRIs.
- تدريب عملي على سجلات المخاطر ونماذج المخاطر وسيناريوهات الضغط.
- محاكاة لمراجعة لجنة مخاطر ونقاش اختبار ضغط.
- تدريب من المدرب وإرشاد منظم للتحضير للاختبار.
الفئات المستهدفة
- محللو المخاطر ومتخصصو مخاطر المؤسسة.
- موظفو المخاطر المالية ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
- المتخصصون في الخزينة وإدارة رأس المال.
- المتخصصون في الالتزام والضبط الداخلي.
- المدققون الداخليون الذين يغطون أطر المخاطر.
- المستشارون في إدارة المخاطر وقياسها.
محتوى دورة محلل المخاطر المعتمد
أسس إدارة المخاطر والحوكمة
- • مفاهيم المخاطر: التهديد والفرصة وعدم اليقين.
- • مبادئ إدارة المخاطر ودورة حياة المخاطر.
- • إطارا ISO 31000 وCOSO ERM.
- • حوكمة المخاطر والأدوار ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • شهية المخاطر والحدود المقبولة وعتبات التصعيد.
- • ثقافة المخاطر والجوانب السلوكية.
- • مناقشة حالة: خسارة أخفقت الحوكمة في منعها.
تقييم المخاطر وسجلاتها
- • أساليب تحديد المخاطر وتصنيفاتها.
- • تقييم المخاطر: الاحتمال والأثر والتنقيط.
- • مصفوفات المخاطر والضوابط وفعالية الضبط.
- • بناء سجل المخاطر وصيانته.
- • مالكو المخاطر والإجراءات وتخطيط التخفيف.
- • تقارير المخاطر وممارسة التصعيد.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر وبيان شهية.
قياس مخاطر السوق والائتمان
- • مخاطر السوق: سعر الفائدة والعملات والأسهم.
- • أساليب القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحدودها.
- • المدة وPV01 وتحليل الحساسية.
- • مخاطر الائتمان: PD وLGD وEAD والخسارة المتوقعة.
- • تصنيف الائتمان والتنقيط وتركيز المحفظة.
- • مخاطر ائتمان الطرف المقابل وقياس التعرض.
- • تمرين: حساب VaR والخسارة المتوقعة.
السيولة والتشغيل ومخاطر النماذج
- • مخاطر السيولة: فجوات التدفق النقدي ونسب التغطية.
- • مخاطر التمويل وعدم تطابق الآجال والتمويل الطارئ.
- • أطر المخاطر التشغيلية وبيانات أحداث الخسارة.
- • التقييم الذاتي للضوابط ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- • المخاطر السلوكية والالتزامية والسمعية.
- • مخاطر النماذج والتحقق والمراجعة المستقلة.
- • محاكاة: تشغيل اختبار ضغط وتفسير النتائج.
القياس واختبارات الضغط والتقارير
- • تقنيات قياس المخاطر ومحاكاة مونت كارلو.
- • تحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي.
- • كفاية رأس المال والعائد المعدّل بالمخاطر ورأس المال الاقتصادي.
- • رصد شهية المخاطر ولوحات KRIs.
- • تقارير المخاطر للمجلس ولجنة المخاطر.
- • المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • المشروع الختامي: عرض تحليل مخاطر وتقرير شهية.
الخاتمة
عند إتمام دورة محلل المخاطر المعتمد بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بحوكمة المخاطر وتقييمها وسجلاتها وقياس مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل وقياس المخاطر واختبارات الضغط وتقارير المخاطر. كما يكتسبون مهارات في نمذجة المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة وتصميم سيناريوهات الضغط وتقارير المجلس التي تدعم قرارات مخاطر سليمة. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على تحليل المخاطر وإدارتها بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تهيّئ المتخصصين في المخاطر لتحديد المخاطر التي تحملها المؤسسة وقياسها وإدارتها. وتمتد الدورة عبر أسس إدارة المخاطر والحوكمة وتقييم المخاطر وسجلاتها وقياس مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر النماذج والقياس واختبارات الضغط والتقارير.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تكتسب إلمامًا صارمًا وجاهزًا للتقييم بتحليل المخاطر يربط المخاطر التي تتحملها المؤسسة بالحدود والنماذج والتقارير التي تُبقيها في حدود الشهية. وتحسّن الدورة تقييم المخاطر وانضباط السجلات وتقوّي تقنيات VaR والخسارة المتوقعة واختبارات الضغط وتصقل ممارسة المخاطر التشغيلية ومخاطر النماذج وتمنحك تقارير تدعم قرارات المجلس.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تقييم المخاطر مع بناء السجل ووضع الشهية، وقياس مخاطر السوق والائتمان بما يشمل VaR والخسارة المتوقعة، وتحليل السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر النماذج، وقياس المخاطر مع اختبارات الضغط وتقارير المجلس.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تغطي الدورة مفاهيم المخاطر من التهديد والفرصة وعدم اليقين، ودورة حياة إدارة المخاطر، وإطار ISO 31000 وإطار COSO ERM، وحوكمة المخاطر والأدوار ونموذج الخطوط الثلاثة، وشهية المخاطر والحدود المقبولة وعتبات التصعيد، وثقافة المخاطر، وأساليب تحديد المخاطر وتصنيفاتها، والاحتمال والأثر والتنقيط، ومصفوفات المخاطر والضوابط وفعالية الضبط، وسجلات المخاطر ومالكيها وتخطيط التخفيف، ومخاطر السوق في سعر الفائدة والعملات والأسهم، وأساليب القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحدودها، والمدة وPV01 وتحليل الحساسية، ومقاييس مخاطر الائتمان PD وLGD وEAD والخسارة المتوقعة، وتصنيف الائتمان والتنقيط وتركيز المحفظة، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل وقياس التعرض، ومخاطر السيولة بفجوات التدفق النقدي ونسب التغطية، ومخاطر التمويل وعدم تطابق الآجال والتمويل الطارئ، وأطر المخاطر التشغيلية وبيانات أحداث الخسارة، والتقييم الذاتي للضوابط ومؤشرات المخاطر الرئيسية، والمخاطر السلوكية والالتزامية والسمعية، ومخاطر النماذج والتحقق والمراجعة المستقلة، وقياس المخاطر ومحاكاة مونت كارلو، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي، وكفاية رأس المال والعائد المعدّل بالمخاطر ورأس المال الاقتصادي، ورصد شهية المخاطر ولوحات KRIs، وتقارير المجلس ولجنة المخاطر، والمخاطر الناشئة ومسح الأفق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "محلل المخاطر المعتمد" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر بمالكين وإجراءات، وحساب VaR والخسارة المتوقعة لمحفظة، وقياس فجوات السيولة ونسب التغطية، وتشغيل اختبار ضغط وتفسير نتائجه، ومراجعة التحقق من نموذج، وعرض تقرير شهية مخاطر على لجنة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه رصد KRIs ومسح الأفق.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ دورة محلل المخاطر المعتمد المتخصصين في المخاطر لتحديد المخاطر التي تحملها المؤسسة وقياسها وإدارتها. ويعمل المشاركون عبر حوكمة المخاطر وشهيتها وتقييم المخاطر وسجلاتها ومخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية والسلوكية ونمذجة المخاطر وقياسها واختبارات الضغط وتقارير المخاطر كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج المخاطر التي تتحملها المؤسسة بالحدود والنماذج والتقارير التي تُبقيها في حدود الشهية. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا صارمًا وجاهزًا للتقييم بتحليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الكمي وانضباط النماذج وجودة تقارير المخاطر.
أهداف دورة محلل المخاطر المعتمد
- شرح مبادئ إدارة المخاطر وأطرها وحوكمتها.
- تطبيق ISO 31000 وCOSO ERM على إدارة مخاطر المؤسسة.
- إجراء تحديد المخاطر وتقييمها وصيانة سجل المخاطر.
- تطبيق قياس مخاطر السوق: VaR والمدة وتحليل الحساسية.
- تطبيق تقييم مخاطر الائتمان والتصنيف وحساب الخسارة المتوقعة.
- تطبيق قياس مخاطر السيولة ومؤشرات مخاطر التمويل.
- تطبيق أطر المخاطر التشغيلية وبيانات الخسائر وتقييم الضوابط.
- تطبيق قياس المخاطر ومفاهيم محاكاة مونت كارلو.
- تطبيق اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي.
- تطبيق وضع شهية المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية وتقارير المخاطر للمجلس.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تحليل وقياس مخاطر.
- ورش عمل على سجلات المخاطر وبيانات الشهية وتصميم النماذج.
- تمارين جماعية على VaR والخسارة المتوقعة واختبارات الضغط وتطوير KRIs.
- تدريب عملي على سجلات المخاطر ونماذج المخاطر وسيناريوهات الضغط.
- محاكاة لمراجعة لجنة مخاطر ونقاش اختبار ضغط.
- تدريب من المدرب وإرشاد منظم للتحضير للاختبار.
الفئات المستهدفة
- محللو المخاطر ومتخصصو مخاطر المؤسسة.
- موظفو المخاطر المالية ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
- المتخصصون في الخزينة وإدارة رأس المال.
- المتخصصون في الالتزام والضبط الداخلي.
- المدققون الداخليون الذين يغطون أطر المخاطر.
- المستشارون في إدارة المخاطر وقياسها.
محتوى دورة محلل المخاطر المعتمد
أسس إدارة المخاطر والحوكمة
- • مفاهيم المخاطر: التهديد والفرصة وعدم اليقين.
- • مبادئ إدارة المخاطر ودورة حياة المخاطر.
- • إطارا ISO 31000 وCOSO ERM.
- • حوكمة المخاطر والأدوار ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • شهية المخاطر والحدود المقبولة وعتبات التصعيد.
- • ثقافة المخاطر والجوانب السلوكية.
- • مناقشة حالة: خسارة أخفقت الحوكمة في منعها.
تقييم المخاطر وسجلاتها
- • أساليب تحديد المخاطر وتصنيفاتها.
- • تقييم المخاطر: الاحتمال والأثر والتنقيط.
- • مصفوفات المخاطر والضوابط وفعالية الضبط.
- • بناء سجل المخاطر وصيانته.
- • مالكو المخاطر والإجراءات وتخطيط التخفيف.
- • تقارير المخاطر وممارسة التصعيد.
- • ورشة عمل: بناء سجل مخاطر وبيان شهية.
قياس مخاطر السوق والائتمان
- • مخاطر السوق: سعر الفائدة والعملات والأسهم.
- • أساليب القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحدودها.
- • المدة وPV01 وتحليل الحساسية.
- • مخاطر الائتمان: PD وLGD وEAD والخسارة المتوقعة.
- • تصنيف الائتمان والتنقيط وتركيز المحفظة.
- • مخاطر ائتمان الطرف المقابل وقياس التعرض.
- • تمرين: حساب VaR والخسارة المتوقعة.
السيولة والتشغيل ومخاطر النماذج
- • مخاطر السيولة: فجوات التدفق النقدي ونسب التغطية.
- • مخاطر التمويل وعدم تطابق الآجال والتمويل الطارئ.
- • أطر المخاطر التشغيلية وبيانات أحداث الخسارة.
- • التقييم الذاتي للضوابط ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- • المخاطر السلوكية والالتزامية والسمعية.
- • مخاطر النماذج والتحقق والمراجعة المستقلة.
- • محاكاة: تشغيل اختبار ضغط وتفسير النتائج.
القياس واختبارات الضغط والتقارير
- • تقنيات قياس المخاطر ومحاكاة مونت كارلو.
- • تحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي.
- • كفاية رأس المال والعائد المعدّل بالمخاطر ورأس المال الاقتصادي.
- • رصد شهية المخاطر ولوحات KRIs.
- • تقارير المخاطر للمجلس ولجنة المخاطر.
- • المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • المشروع الختامي: عرض تحليل مخاطر وتقرير شهية.
الخاتمة
عند إتمام دورة محلل المخاطر المعتمد بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بحوكمة المخاطر وتقييمها وسجلاتها وقياس مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل وقياس المخاطر واختبارات الضغط وتقارير المخاطر. كما يكتسبون مهارات في نمذجة المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة وتصميم سيناريوهات الضغط وتقارير المجلس التي تدعم قرارات مخاطر سليمة. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على تحليل المخاطر وإدارتها بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تهيّئ المتخصصين في المخاطر لتحديد المخاطر التي تحملها المؤسسة وقياسها وإدارتها. وتمتد الدورة عبر أسس إدارة المخاطر والحوكمة وتقييم المخاطر وسجلاتها وقياس مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر النماذج والقياس واختبارات الضغط والتقارير.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تكتسب إلمامًا صارمًا وجاهزًا للتقييم بتحليل المخاطر يربط المخاطر التي تتحملها المؤسسة بالحدود والنماذج والتقارير التي تُبقيها في حدود الشهية. وتحسّن الدورة تقييم المخاطر وانضباط السجلات وتقوّي تقنيات VaR والخسارة المتوقعة واختبارات الضغط وتصقل ممارسة المخاطر التشغيلية ومخاطر النماذج وتمنحك تقارير تدعم قرارات المجلس.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تقييم المخاطر مع بناء السجل ووضع الشهية، وقياس مخاطر السوق والائتمان بما يشمل VaR والخسارة المتوقعة، وتحليل السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر النماذج، وقياس المخاطر مع اختبارات الضغط وتقارير المجلس.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "محلل المخاطر المعتمد"؟
تغطي الدورة مفاهيم المخاطر من التهديد والفرصة وعدم اليقين، ودورة حياة إدارة المخاطر، وإطار ISO 31000 وإطار COSO ERM، وحوكمة المخاطر والأدوار ونموذج الخطوط الثلاثة، وشهية المخاطر والحدود المقبولة وعتبات التصعيد، وثقافة المخاطر، وأساليب تحديد المخاطر وتصنيفاتها، والاحتمال والأثر والتنقيط، ومصفوفات المخاطر والضوابط وفعالية الضبط، وسجلات المخاطر ومالكيها وتخطيط التخفيف، ومخاطر السوق في سعر الفائدة والعملات والأسهم، وأساليب القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحدودها، والمدة وPV01 وتحليل الحساسية، ومقاييس مخاطر الائتمان PD وLGD وEAD والخسارة المتوقعة، وتصنيف الائتمان والتنقيط وتركيز المحفظة، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل وقياس التعرض، ومخاطر السيولة بفجوات التدفق النقدي ونسب التغطية، ومخاطر التمويل وعدم تطابق الآجال والتمويل الطارئ، وأطر المخاطر التشغيلية وبيانات أحداث الخسارة، والتقييم الذاتي للضوابط ومؤشرات المخاطر الرئيسية، والمخاطر السلوكية والالتزامية والسمعية، ومخاطر النماذج والتحقق والمراجعة المستقلة، وقياس المخاطر ومحاكاة مونت كارلو، وتحليل السيناريوهات واختبار الضغط العكسي، وكفاية رأس المال والعائد المعدّل بالمخاطر ورأس المال الاقتصادي، ورصد شهية المخاطر ولوحات KRIs، وتقارير المجلس ولجنة المخاطر، والمخاطر الناشئة ومسح الأفق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "محلل المخاطر المعتمد" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء سجل مخاطر بمالكين وإجراءات، وحساب VaR والخسارة المتوقعة لمحفظة، وقياس فجوات السيولة ونسب التغطية، وتشغيل اختبار ضغط وتفسير نتائجه، ومراجعة التحقق من نموذج، وعرض تقرير شهية مخاطر على لجنة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه رصد KRIs ومسح الأفق.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
