المحاسبة والمالية
النمذجة الاكتوارية للتأمين
برنامج يمتد خمسة أيام حول بناء نماذج التأمين والتحقق منها، ويغطي التوزيعات الاحتمالية ونمذجة الخسائر بالتكرار والشدة وجداول الحياة ونماذج البقاء وتكوين الاحتياطيات بطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون ورأس المال القائم على المخاطر ومدخلات IFRS 17 وسولفنسي 2 وحكامة النموذج.
المقدمة
تبني دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين المهارة الكمية التي تعتمد عليها قرارات التسعير والاحتياطيات ورأس المال. فشركة التأمين لا تحقق ربحًا إلا إذا عكست نماذجها سلوك المطالبات الفعلي، ولا تبقى قائمة إلا إذا صمدت تلك النماذج تحت الضغط. وتطوّر هذه الدورة تلك القدرة من المبادئ الأساسية. وتغطي الاحتمالات وتوزيعات الخسائر ونمذجة التكرار والشدة. علاوة على ذلك، تطبّق جداول الحياة ونماذج البقاء وتقنيات تكوين الاحتياطيات وأطر رأس المال القائم على المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تغطي التحقق من النماذج وحكامتها والمتطلبات التنظيمية مثل سولفنسي 2 و IFRS 17. ونتيجة لذلك، يبني المشاركون نماذج تدعم قرارات تأمينية سليمة ويتحدّونها.
أهداف دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين
- توضيح دور النمذجة الاكتوارية في تسعير التأمين والاحتياطيات ورأس المال.
- تطبيق التوزيعات الاحتمالية والملاءمة الإحصائية على بيانات المطالبات.
- بناء نماذج التكرار والشدة لمحافظ التأمين غير الحياة.
- تطبيق جداول الحياة ونماذج البقاء وتحسّن الوفيات.
- حساب الاحتياطيات بطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون.
- تقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها وأنماط التطور.
- تطبيق نماذج رأس المال القائم على المخاطر وحساب هامش الملاءة.
- تفسير نماذج قياس IFRS 17 ومدخلات النمذجة فيها.
- التحقق من النماذج بالاختبار الرجعي وتحليل الحساسية والسيناريوهات.
- توثيق افتراضات النموذج وتطبيق معايير الحكامة الاكتوارية.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة ببيانات مطالبات ووفيات واقعية.
- ورش ملاءمة التوزيعات ونمذجة التكرار والشدة.
- تمارين مثلثات الاحتياطيات بطريقتي السلسلة المتدرجة و BF.
- نمذجة رأس المال واختبارات الضغط على محافظ نموذجية.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على افتراضات النموذج.
الفئات المستهدفة
- المحللون الاكتواريون وطلاب علم الاكتوارية.
- متخصصو نمذجة مخاطر التأمين ورأس المال.
- محللو الاكتتاب والتسعير.
- فرق المالية والاحتياطيات في شركات التأمين.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في التأمين.
- الجهات التنظيمية والرقابية التي تراجع نماذج شركات التأمين.
محتوى دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين
أسس الاحتمالات لنمذجة التأمين
- • دور النمذجة الاكتوارية في قرارات التأمين.
- • التوزيعات الاحتمالية المستخدمة في التأمين.
- • المتغيرات العشوائية والتوقع والتباين.
- • تجهيز البيانات وتنقيتها لتحليل المطالبات.
- • ملاءمة التوزيعات واختبارات جودة الملاءمة.
- • تفكيك المطالبات إلى تكرار وشدة.
- • دراسة حالة: ملاءمة توزيع لمجموعة بيانات مطالبات.
التسعير ونمذجة الخسائر في غير الحياة
- • نماذج التكرار باستخدام بواسون وثنائي الحد السالب.
- • نماذج الشدة باستخدام غاما واللوجاريتمي الطبيعي وباريتو.
- • نمذجة الخسارة الإجمالية والتوزيعات المركبة.
- • نظرية المصداقية وتقييم الخبرة.
- • تصنيف المخاطر وعوامل التسعير وأساسيات النماذج الخطية المعممة.
- • هياكل إعادة التأمين وأثرها على النمذجة.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تسعير بالتكرار والشدة.
نمذجة الحياة والصحة
- • جداول الحياة ودوال البقاء.
- • أساليب نمذجة الوفيات والمراضة.
- • تحسّن الوفيات ومخاطر طول العمر.
- • حسابات القيمة الحالية لتأمين الحياة والمعاشات.
- • أساسيات نمذجة مطالبات التأمين الصحي.
- • مفاهيم التناقص المتعدد والوفيات المنتقاة.
- • ورشة عمل: حساب الاحتياطيات لمنتج حياة.
الاحتياطيات ونمذجة رأس المال
- • مبادئ تكوين احتياطيات الخسائر ومثلث المطالبات.
- • طريقة السلسلة المتدرجة وطريقة بورنهوتر-فيرغسون.
- • تقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها وعوامل الذيل.
- • الخصم والتضخم في تقديرات الاحتياطيات.
- • نمذجة رأس المال القائم على المخاطر وهامش الملاءة.
- • الارتباط والاعتمادية وتجميع المخاطر.
- • ورشة عمل: إكمال تحليل احتياطيات وتقدير رأس المال.
التحقق والحكامة والإبلاغ
- • التحقق من النموذج: الاختبار الرجعي والاختبار خارج العينة.
- • تحليل الحساسية والسيناريوهات تحت الضغط.
- • نماذج قياس IFRS 17 ومدخلات النمذجة.
- • نظرة عامة على متطلبات النموذج الداخلي في سولفنسي 2.
- • توثيق الافتراضات وضبط التغييرات.
- • حكامة مخاطر النموذج وعمليات المراجعة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس الاحتمالات ونمذجة الخسائر بالتكرار والشدة ونمذجة الحياة والصحة وتقنيات تكوين احتياطيات الخسائر ونمذجة رأس المال القائم على المخاطر والحكامة الاكتوارية. كما يحصلون على مهارات عملية في ملاءمة التوزيعات ونمذجة المطالبات وبناء نماذج التسعير والخسائر وتقدير الاحتياطيات وحساب رأس المال والتحقق من النماذج وتوثيق الافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لبناء نماذج يمكن الدفاع عن مخرجاتها في التسعير والاحتياطيات والمراجعة التنظيمية. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على التقنية الكمية التطبيقية والحكم الاكتواري السليم.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول بناء نماذج التأمين والتحقق منها. وتغطي التوزيعات الاحتمالية ونمذجة الخسائر بالتكرار والشدة وجداول الحياة ونماذج البقاء وتكوين احتياطيات الخسائر بطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون ونمذجة رأس المال القائم على المخاطر والحكامة الاكتوارية والإبلاغ.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
ينتج المشاركون نماذج يمكن لقرارات التسعير والاحتياطيات ورأس المال الاعتماد عليها. وتحسّن الدورة اختيار التوزيعات وملاءمة المطالبات، وتقوي تقديرات الاحتياطيات وأنماط التطور، وتشحذ حسابات رأس المال والملاءة، وتحسّن تحليل الحساسية واختبارات الضغط، وتقلل مخاطر النموذج عبر التحقق، وترفع جودة التوثيق للمراجعة التنظيمية والتدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
يكتسب المشاركون مهارات ملاءمة التوزيعات ونمذجة المطالبات، وبناء نماذج التسعير والخسائر بالتكرار والشدة، وتقدير الاحتياطيات وحساب رأس المال القائم على المخاطر، والتحقق من النماذج واختبار الحساسية وتوثيق الافتراضات. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي للنمذجة الاكتوارية في التأمين.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
تغطي الدورة التوزيعات الاحتمالية والملاءمة الإحصائية، واختبارات جودة الملاءمة، وتفكيك التكرار والشدة، ونماذج التكرار ببواسون وثنائي الحد السالب، ونماذج الشدة بغاما واللوجاريتمي الطبيعي وباريتو، والتوزيعات الإجمالية والمركبة، ونظرية المصداقية وتقييم الخبرة، والنماذج الخطية المعممة لتصنيف المخاطر، ونمذجة هياكل إعادة التأمين، وجداول الحياة ودوال البقاء، ونمذجة الوفيات والمراضة، ومخاطر طول العمر وتحسّن الوفيات، وحساب القيمة الحالية للمعاشات وتأمين الحياة، ونمذجة المطالبات الصحية، والتناقص المتعدد والوفيات المنتقاة، ومثلث تطور المطالبات، وطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون، وتقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها، وعوامل الذيل، وتعديل الخصم والتضخم، ونماذج رأس المال القائم على المخاطر، وحساب هامش الملاءة، والاعتمادية وتجميع المخاطر، والاختبار الرجعي والتحقق خارج العينة، وتحليل الحساسية والسيناريوهات، ونماذج قياس IFRS 17، ومتطلبات النموذج الداخلي في سولفنسي 2، وتوثيق الافتراضات وضبط التغييرات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على محافظ فعلية، فينقّون بيانات المطالبات ويجهّزونها، ويلائمون التوزيعات، ويبنون نماذج تسعير بالتكرار والشدة، ويختارون عوامل التسعير، ويحسبون احتياطيات الحياة والمعاشات، ويكملون مثلثات الاحتياطيات، ويقدّرون عوامل الذيل، ويجرون حسابات رأس المال والملاءة، ويختبرون مخرجات النموذج رجعيًا، ويوثّقون الافتراضات للمراجعة. كما يخرج كثير منهم بملف عمل للاحتياطيات وقالب نموذج تسعير وقائمة تحقق للتحقق من النموذج جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين المهارة الكمية التي تعتمد عليها قرارات التسعير والاحتياطيات ورأس المال. فشركة التأمين لا تحقق ربحًا إلا إذا عكست نماذجها سلوك المطالبات الفعلي، ولا تبقى قائمة إلا إذا صمدت تلك النماذج تحت الضغط. وتطوّر هذه الدورة تلك القدرة من المبادئ الأساسية. وتغطي الاحتمالات وتوزيعات الخسائر ونمذجة التكرار والشدة. علاوة على ذلك، تطبّق جداول الحياة ونماذج البقاء وتقنيات تكوين الاحتياطيات وأطر رأس المال القائم على المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تغطي التحقق من النماذج وحكامتها والمتطلبات التنظيمية مثل سولفنسي 2 و IFRS 17. ونتيجة لذلك، يبني المشاركون نماذج تدعم قرارات تأمينية سليمة ويتحدّونها.
أهداف دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين
- توضيح دور النمذجة الاكتوارية في تسعير التأمين والاحتياطيات ورأس المال.
- تطبيق التوزيعات الاحتمالية والملاءمة الإحصائية على بيانات المطالبات.
- بناء نماذج التكرار والشدة لمحافظ التأمين غير الحياة.
- تطبيق جداول الحياة ونماذج البقاء وتحسّن الوفيات.
- حساب الاحتياطيات بطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون.
- تقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها وأنماط التطور.
- تطبيق نماذج رأس المال القائم على المخاطر وحساب هامش الملاءة.
- تفسير نماذج قياس IFRS 17 ومدخلات النمذجة فيها.
- التحقق من النماذج بالاختبار الرجعي وتحليل الحساسية والسيناريوهات.
- توثيق افتراضات النموذج وتطبيق معايير الحكامة الاكتوارية.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة ببيانات مطالبات ووفيات واقعية.
- ورش ملاءمة التوزيعات ونمذجة التكرار والشدة.
- تمارين مثلثات الاحتياطيات بطريقتي السلسلة المتدرجة و BF.
- نمذجة رأس المال واختبارات الضغط على محافظ نموذجية.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على افتراضات النموذج.
الفئات المستهدفة
- المحللون الاكتواريون وطلاب علم الاكتوارية.
- متخصصو نمذجة مخاطر التأمين ورأس المال.
- محللو الاكتتاب والتسعير.
- فرق المالية والاحتياطيات في شركات التأمين.
- مديرو المخاطر والمراجعون الداخليون في التأمين.
- الجهات التنظيمية والرقابية التي تراجع نماذج شركات التأمين.
محتوى دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين
أسس الاحتمالات لنمذجة التأمين
- • دور النمذجة الاكتوارية في قرارات التأمين.
- • التوزيعات الاحتمالية المستخدمة في التأمين.
- • المتغيرات العشوائية والتوقع والتباين.
- • تجهيز البيانات وتنقيتها لتحليل المطالبات.
- • ملاءمة التوزيعات واختبارات جودة الملاءمة.
- • تفكيك المطالبات إلى تكرار وشدة.
- • دراسة حالة: ملاءمة توزيع لمجموعة بيانات مطالبات.
التسعير ونمذجة الخسائر في غير الحياة
- • نماذج التكرار باستخدام بواسون وثنائي الحد السالب.
- • نماذج الشدة باستخدام غاما واللوجاريتمي الطبيعي وباريتو.
- • نمذجة الخسارة الإجمالية والتوزيعات المركبة.
- • نظرية المصداقية وتقييم الخبرة.
- • تصنيف المخاطر وعوامل التسعير وأساسيات النماذج الخطية المعممة.
- • هياكل إعادة التأمين وأثرها على النمذجة.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تسعير بالتكرار والشدة.
نمذجة الحياة والصحة
- • جداول الحياة ودوال البقاء.
- • أساليب نمذجة الوفيات والمراضة.
- • تحسّن الوفيات ومخاطر طول العمر.
- • حسابات القيمة الحالية لتأمين الحياة والمعاشات.
- • أساسيات نمذجة مطالبات التأمين الصحي.
- • مفاهيم التناقص المتعدد والوفيات المنتقاة.
- • ورشة عمل: حساب الاحتياطيات لمنتج حياة.
الاحتياطيات ونمذجة رأس المال
- • مبادئ تكوين احتياطيات الخسائر ومثلث المطالبات.
- • طريقة السلسلة المتدرجة وطريقة بورنهوتر-فيرغسون.
- • تقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها وعوامل الذيل.
- • الخصم والتضخم في تقديرات الاحتياطيات.
- • نمذجة رأس المال القائم على المخاطر وهامش الملاءة.
- • الارتباط والاعتمادية وتجميع المخاطر.
- • ورشة عمل: إكمال تحليل احتياطيات وتقدير رأس المال.
التحقق والحكامة والإبلاغ
- • التحقق من النموذج: الاختبار الرجعي والاختبار خارج العينة.
- • تحليل الحساسية والسيناريوهات تحت الضغط.
- • نماذج قياس IFRS 17 ومدخلات النمذجة.
- • نظرة عامة على متطلبات النموذج الداخلي في سولفنسي 2.
- • توثيق الافتراضات وضبط التغييرات.
- • حكامة مخاطر النموذج وعمليات المراجعة.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة النمذجة الاكتوارية للتأمين بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأسس الاحتمالات ونمذجة الخسائر بالتكرار والشدة ونمذجة الحياة والصحة وتقنيات تكوين احتياطيات الخسائر ونمذجة رأس المال القائم على المخاطر والحكامة الاكتوارية. كما يحصلون على مهارات عملية في ملاءمة التوزيعات ونمذجة المطالبات وبناء نماذج التسعير والخسائر وتقدير الاحتياطيات وحساب رأس المال والتحقق من النماذج وتوثيق الافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لبناء نماذج يمكن الدفاع عن مخرجاتها في التسعير والاحتياطيات والمراجعة التنظيمية. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على التقنية الكمية التطبيقية والحكم الاكتواري السليم.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول بناء نماذج التأمين والتحقق منها. وتغطي التوزيعات الاحتمالية ونمذجة الخسائر بالتكرار والشدة وجداول الحياة ونماذج البقاء وتكوين احتياطيات الخسائر بطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون ونمذجة رأس المال القائم على المخاطر والحكامة الاكتوارية والإبلاغ.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
ينتج المشاركون نماذج يمكن لقرارات التسعير والاحتياطيات ورأس المال الاعتماد عليها. وتحسّن الدورة اختيار التوزيعات وملاءمة المطالبات، وتقوي تقديرات الاحتياطيات وأنماط التطور، وتشحذ حسابات رأس المال والملاءة، وتحسّن تحليل الحساسية واختبارات الضغط، وتقلل مخاطر النموذج عبر التحقق، وترفع جودة التوثيق للمراجعة التنظيمية والتدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
يكتسب المشاركون مهارات ملاءمة التوزيعات ونمذجة المطالبات، وبناء نماذج التسعير والخسائر بالتكرار والشدة، وتقدير الاحتياطيات وحساب رأس المال القائم على المخاطر، والتحقق من النماذج واختبار الحساسية وتوثيق الافتراضات. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي للنمذجة الاكتوارية في التأمين.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين"؟
تغطي الدورة التوزيعات الاحتمالية والملاءمة الإحصائية، واختبارات جودة الملاءمة، وتفكيك التكرار والشدة، ونماذج التكرار ببواسون وثنائي الحد السالب، ونماذج الشدة بغاما واللوجاريتمي الطبيعي وباريتو، والتوزيعات الإجمالية والمركبة، ونظرية المصداقية وتقييم الخبرة، والنماذج الخطية المعممة لتصنيف المخاطر، ونمذجة هياكل إعادة التأمين، وجداول الحياة ودوال البقاء، ونمذجة الوفيات والمراضة، ومخاطر طول العمر وتحسّن الوفيات، وحساب القيمة الحالية للمعاشات وتأمين الحياة، ونمذجة المطالبات الصحية، والتناقص المتعدد والوفيات المنتقاة، ومثلث تطور المطالبات، وطريقتي السلسلة المتدرجة وبورنهوتر-فيرغسون، وتقدير المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها، وعوامل الذيل، وتعديل الخصم والتضخم، ونماذج رأس المال القائم على المخاطر، وحساب هامش الملاءة، والاعتمادية وتجميع المخاطر، والاختبار الرجعي والتحقق خارج العينة، وتحليل الحساسية والسيناريوهات، ونماذج قياس IFRS 17، ومتطلبات النموذج الداخلي في سولفنسي 2، وتوثيق الافتراضات وضبط التغييرات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "النمذجة الاكتوارية للتأمين" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على محافظ فعلية، فينقّون بيانات المطالبات ويجهّزونها، ويلائمون التوزيعات، ويبنون نماذج تسعير بالتكرار والشدة، ويختارون عوامل التسعير، ويحسبون احتياطيات الحياة والمعاشات، ويكملون مثلثات الاحتياطيات، ويقدّرون عوامل الذيل، ويجرون حسابات رأس المال والملاءة، ويختبرون مخرجات النموذج رجعيًا، ويوثّقون الافتراضات للمراجعة. كما يخرج كثير منهم بملف عمل للاحتياطيات وقالب نموذج تسعير وقائمة تحقق للتحقق من النموذج جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
