البنوك والخدمات المصرفية
الماستركلاس المتقدم في بازل III
ماستركلاس يمتد خمسة أيام حول إطار بازل III لرأس المال والسيولة والرفع المالي، ويغطي نسب رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر ونسبتي LCR و NSFR ومخاطر سعر الفائدة واختبارات التحمل وإفصاح الركيزة الثالثة.
المقدمة
تمنح دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III متخصصي العمل المصرفي معرفة عملية معمقة بالإطار العالمي لرأس المال والسيولة. فقد أعاد بازل III تشكيل طريقة قياس المصارف للمخاطر وحيازتها لرأس المال وإدارتها لاستقرار التمويل. واستحدث تعريفات أكثر صرامة لرأس المال ودروعًا جديدة وقيودًا على الرفع المالي ومعايير دنيا للسيولة. وتشرح هذه الدورة الإطار من الأساس ثم تنتقل إلى الاحتسابات التي تهم في التطبيق العملي. علاوة على ذلك، تغطي تحسينات بازل IV واختبارات التحمل ومتطلبات الإفصاح. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون تقييم المراكز الرأسمالية وتخطيط استخدام رأس المال وشرح النتائج التنظيمية للإدارة والمشرفين.
أهداف دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III
- توضيح هيكل إطار بازل III وأهدافه وتطوره.
- تطبيق التعريفات المعدلة لرأس المال الأساسي CET1 والشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
- احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
- تفسير الحد الأدنى للمخرجات ونسبة الرفع المالي والطاقة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC).
- تطبيق الدروع الرأسمالية: درع التحوط ودرع الدورة الاقتصادية ودرع المخاطر النظامية.
- قياس السيولة باستخدام نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- تقييم تحسينات بازل IV على مقاربات مخاطر الائتمان والتشغيل.
- تقييم مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB) وآثارها الرأسمالية.
- مراجعة اختبارات التحمل وتصميم السيناريوهات وعمليات تخطيط رأس المال.
- إعداد إفصاحات الركيزة الثالثة وملخصات التقارير التنظيمية.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بأمثلة من الإفصاحات التنظيمية للمصارف.
- ورش احتساب على نسب رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر.
- تمارين على السيولة وفجوات التمويل باستخدام ملف مصرف نموذجي.
- ورشة سيناريوهات لاختبارات التحمل وتخطيط رأس المال.
- نقاش حالات حول خيارات تطبيق بازل مع تغذية راجعة من المدرب.
الفئات المستهدفة
- متخصصو الخزينة ورأس المال والتقارير التنظيمية في المصارف.
- مديرو المخاطر ومحللو مخاطر الائتمان في المصارف.
- متخصصو تطبيق بازل والشؤون التنظيمية.
- المشرفون المصرفيون ومسؤولو السياسات الاحترازية.
- المراجعون الداخليون الذين يغطون تقارير رأس المال والسيولة.
- المستشارون الذين يقدمون المشورة للمصارف في التغيير التنظيمي.
محتوى دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III
الأسس وهيكل رأس المال
- • أصول بازل III وأجندة الإصلاح بعد الأزمة.
- • هيكل الركائز الثلاث: الحد الأدنى لرأس المال والمراجعة الإشرافية والإفصاح.
- • أدوات رأس المال: معايير أهلية CET1 والشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
- • التسويات التنظيمية والخصومات من رأس المال.
- • الدروع الرأسمالية: درع التحوط ودرع الدورة الاقتصادية ودرع المخاطر النظامية.
- • الجدول الزمني لبازل IV ومراحل التطبيق.
- • دراسة حالة: مقارنة هياكل رأس المال بين مصارف كبرى.
مخاطر الائتمان والأصول المرجحة بالمخاطر
- • المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان وأوزانها.
- • المقاربة القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB): الأساسية والمتقدمة.
- • تخفيف مخاطر الائتمان والاعتراف بالضمانات.
- • مخاطر ائتمان الطرف المقابل وإطار تعديل تقييم الائتمان (CVA).
- • التعرّضات للتوريق ومعالجتها.
- • الحد الأدنى للمخرجات وأثره على المتطلبات الرأسمالية.
- • ورشة عمل: احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمحفظة نموذجية.
مخاطر السوق والتشغيل والرفع المالي
- • المقاربة المعيارية لمخاطر السوق (FRTB).
- • مقاربة النماذج الداخلية ومتطلبات اعتماد النماذج.
- • المراجعة الجذرية لمحفظة التداول وآثارها.
- • مخاطر التشغيل وفق مقاربة القياس المعيارية الجديدة.
- • نسبة الرفع المالي ومكوناتها.
- • الطاقة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات المؤهلة.
- • ورشة عمل: تقييم الرسوم الرأسمالية لمخاطر السوق والتشغيل.
معايير السيولة ومخاطر سعر الفائدة
- • نسبة تغطية السيولة (LCR): البسط والمقام والخصومات.
- • نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR): التمويل المستقر المتاح والمطلوب.
- • تحليل تركّز التمويل وعدم تطابق الاستحقاقات.
- • مقاييس مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB).
- • الاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة والمعالجة الرأسمالية.
- • متابعة السيولة داخل اليوم وخطط التمويل الطارئة.
- • ورشة عمل: احتساب LCR و NSFR من ميزانية نموذجية.
اختبارات التحمل وتخطيط رأس المال والإبلاغ
- • أطر اختبارات التحمل والاختبارات الإشرافية.
- • تصميم السيناريوهات ومعايرة الشدة وقنوات الانتقال.
- • تخطيط رأس المال وتوزيعات الأرباح وقيود التوزيع.
- • خطط التعافي وإجراءات رأس المال الاحتياطية.
- • متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة وقوالبها.
- • عملية المراجعة الإشرافية والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا شاملًا لإطار بازل III لرأس المال والسيولة والرفع المالي والتحسينات اللاحقة في بازل IV. كما يحصلون على مهارات عملية في احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر ونسب رأس المال والسيولة واختبارات التحمل والتقارير التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لتقديم المشورة في قرارات تخطيط رأس المال بثقة. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التنظيمية التطبيقية.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام يغطي إطار بازل III لرأس المال والسيولة بعمق. ويشرح تعريفات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والدروع الرأسمالية والرفع المالي ونسب السيولة ومخاطر سعر الفائدة واختبارات التحمل والإبلاغ، ليفهم المشاركون القواعد والاحتسابات وراءها.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
يكتسب المشاركون الثقة للعمل على احتسابات رأس المال والسيولة بدلًا من الاعتماد على الملخصات. وتحسّن الدورة دقة التقارير التنظيمية، وتقوي تخطيط رأس المال واختبارات التحمل، وتصقل الحوار الإشرافي، وتقلل مخاطر الالتزام، وتوفر الوقت خلال المراجعات ومشروعات التطبيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
يكتسب المشاركون مهارات تحليل هيكل رأس المال والتسويات التنظيمية، واحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، واحتساب نسب السيولة LCR و NSFR، واختبارات التحمل وتخطيط رأس المال وإفصاح الركيزة الثالثة. وتغطي هذه المهارات الأربع الإطار من التعريف إلى الإفصاح.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
تغطي الدورة إطار بازل III وتحسينات بازل IV، والمقاربة المعيارية والمقاربة القائمة على التصنيفات الداخلية، والمراجعة الجذرية لمحفظة التداول (FRTB)، ومقاربة القياس المعيارية لمخاطر التشغيل، والحد الأدنى للمخرجات، ونسبة الرفع المالي، و TLAC، ونسبتي LCR و NSFR، ومقاييس IRRBB، واختبارات التحمل الإشرافية، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وقوالب إفصاح الركيزة الثالثة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون الإطار على أرقام مصرفية حقيقية، فيحتسبون نسبة CET1 وإجمالي رأس المال، ويبنون احتسابات الأصول المرجحة بالمخاطر، ويقيسون LCR و NSFR، ويجرون سيناريوهات تحمل، ويعدّون خطط رأس المال، ويصيغون إفصاحات الركيزة الثالثة. كما يخرج كثير منهم بقوالب عمل يمكن استخدامها في دورات التقارير الخاصة بهم.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تمنح دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III متخصصي العمل المصرفي معرفة عملية معمقة بالإطار العالمي لرأس المال والسيولة. فقد أعاد بازل III تشكيل طريقة قياس المصارف للمخاطر وحيازتها لرأس المال وإدارتها لاستقرار التمويل. واستحدث تعريفات أكثر صرامة لرأس المال ودروعًا جديدة وقيودًا على الرفع المالي ومعايير دنيا للسيولة. وتشرح هذه الدورة الإطار من الأساس ثم تنتقل إلى الاحتسابات التي تهم في التطبيق العملي. علاوة على ذلك، تغطي تحسينات بازل IV واختبارات التحمل ومتطلبات الإفصاح. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون تقييم المراكز الرأسمالية وتخطيط استخدام رأس المال وشرح النتائج التنظيمية للإدارة والمشرفين.
أهداف دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III
- توضيح هيكل إطار بازل III وأهدافه وتطوره.
- تطبيق التعريفات المعدلة لرأس المال الأساسي CET1 والشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
- احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
- تفسير الحد الأدنى للمخرجات ونسبة الرفع المالي والطاقة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC).
- تطبيق الدروع الرأسمالية: درع التحوط ودرع الدورة الاقتصادية ودرع المخاطر النظامية.
- قياس السيولة باستخدام نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- تقييم تحسينات بازل IV على مقاربات مخاطر الائتمان والتشغيل.
- تقييم مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB) وآثارها الرأسمالية.
- مراجعة اختبارات التحمل وتصميم السيناريوهات وعمليات تخطيط رأس المال.
- إعداد إفصاحات الركيزة الثالثة وملخصات التقارير التنظيمية.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بأمثلة من الإفصاحات التنظيمية للمصارف.
- ورش احتساب على نسب رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر.
- تمارين على السيولة وفجوات التمويل باستخدام ملف مصرف نموذجي.
- ورشة سيناريوهات لاختبارات التحمل وتخطيط رأس المال.
- نقاش حالات حول خيارات تطبيق بازل مع تغذية راجعة من المدرب.
الفئات المستهدفة
- متخصصو الخزينة ورأس المال والتقارير التنظيمية في المصارف.
- مديرو المخاطر ومحللو مخاطر الائتمان في المصارف.
- متخصصو تطبيق بازل والشؤون التنظيمية.
- المشرفون المصرفيون ومسؤولو السياسات الاحترازية.
- المراجعون الداخليون الذين يغطون تقارير رأس المال والسيولة.
- المستشارون الذين يقدمون المشورة للمصارف في التغيير التنظيمي.
محتوى دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III
الأسس وهيكل رأس المال
- • أصول بازل III وأجندة الإصلاح بعد الأزمة.
- • هيكل الركائز الثلاث: الحد الأدنى لرأس المال والمراجعة الإشرافية والإفصاح.
- • أدوات رأس المال: معايير أهلية CET1 والشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
- • التسويات التنظيمية والخصومات من رأس المال.
- • الدروع الرأسمالية: درع التحوط ودرع الدورة الاقتصادية ودرع المخاطر النظامية.
- • الجدول الزمني لبازل IV ومراحل التطبيق.
- • دراسة حالة: مقارنة هياكل رأس المال بين مصارف كبرى.
مخاطر الائتمان والأصول المرجحة بالمخاطر
- • المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان وأوزانها.
- • المقاربة القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB): الأساسية والمتقدمة.
- • تخفيف مخاطر الائتمان والاعتراف بالضمانات.
- • مخاطر ائتمان الطرف المقابل وإطار تعديل تقييم الائتمان (CVA).
- • التعرّضات للتوريق ومعالجتها.
- • الحد الأدنى للمخرجات وأثره على المتطلبات الرأسمالية.
- • ورشة عمل: احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمحفظة نموذجية.
مخاطر السوق والتشغيل والرفع المالي
- • المقاربة المعيارية لمخاطر السوق (FRTB).
- • مقاربة النماذج الداخلية ومتطلبات اعتماد النماذج.
- • المراجعة الجذرية لمحفظة التداول وآثارها.
- • مخاطر التشغيل وفق مقاربة القياس المعيارية الجديدة.
- • نسبة الرفع المالي ومكوناتها.
- • الطاقة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات المؤهلة.
- • ورشة عمل: تقييم الرسوم الرأسمالية لمخاطر السوق والتشغيل.
معايير السيولة ومخاطر سعر الفائدة
- • نسبة تغطية السيولة (LCR): البسط والمقام والخصومات.
- • نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR): التمويل المستقر المتاح والمطلوب.
- • تحليل تركّز التمويل وعدم تطابق الاستحقاقات.
- • مقاييس مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB).
- • الاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة والمعالجة الرأسمالية.
- • متابعة السيولة داخل اليوم وخطط التمويل الطارئة.
- • ورشة عمل: احتساب LCR و NSFR من ميزانية نموذجية.
اختبارات التحمل وتخطيط رأس المال والإبلاغ
- • أطر اختبارات التحمل والاختبارات الإشرافية.
- • تصميم السيناريوهات ومعايرة الشدة وقنوات الانتقال.
- • تخطيط رأس المال وتوزيعات الأرباح وقيود التوزيع.
- • خطط التعافي وإجراءات رأس المال الاحتياطية.
- • متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة وقوالبها.
- • عملية المراجعة الإشرافية والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة الماستركلاس المتقدم في بازل III بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا شاملًا لإطار بازل III لرأس المال والسيولة والرفع المالي والتحسينات اللاحقة في بازل IV. كما يحصلون على مهارات عملية في احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر ونسب رأس المال والسيولة واختبارات التحمل والتقارير التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لتقديم المشورة في قرارات تخطيط رأس المال بثقة. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التنظيمية التطبيقية.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام يغطي إطار بازل III لرأس المال والسيولة بعمق. ويشرح تعريفات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والدروع الرأسمالية والرفع المالي ونسب السيولة ومخاطر سعر الفائدة واختبارات التحمل والإبلاغ، ليفهم المشاركون القواعد والاحتسابات وراءها.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
يكتسب المشاركون الثقة للعمل على احتسابات رأس المال والسيولة بدلًا من الاعتماد على الملخصات. وتحسّن الدورة دقة التقارير التنظيمية، وتقوي تخطيط رأس المال واختبارات التحمل، وتصقل الحوار الإشرافي، وتقلل مخاطر الالتزام، وتوفر الوقت خلال المراجعات ومشروعات التطبيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
يكتسب المشاركون مهارات تحليل هيكل رأس المال والتسويات التنظيمية، واحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، واحتساب نسب السيولة LCR و NSFR، واختبارات التحمل وتخطيط رأس المال وإفصاح الركيزة الثالثة. وتغطي هذه المهارات الأربع الإطار من التعريف إلى الإفصاح.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III"؟
تغطي الدورة إطار بازل III وتحسينات بازل IV، والمقاربة المعيارية والمقاربة القائمة على التصنيفات الداخلية، والمراجعة الجذرية لمحفظة التداول (FRTB)، ومقاربة القياس المعيارية لمخاطر التشغيل، والحد الأدنى للمخرجات، ونسبة الرفع المالي، و TLAC، ونسبتي LCR و NSFR، ومقاييس IRRBB، واختبارات التحمل الإشرافية، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وقوالب إفصاح الركيزة الثالثة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستركلاس المتقدم في بازل III" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون الإطار على أرقام مصرفية حقيقية، فيحتسبون نسبة CET1 وإجمالي رأس المال، ويبنون احتسابات الأصول المرجحة بالمخاطر، ويقيسون LCR و NSFR، ويجرون سيناريوهات تحمل، ويعدّون خطط رأس المال، ويصيغون إفصاحات الركيزة الثالثة. كما يخرج كثير منهم بقوالب عمل يمكن استخدامها في دورات التقارير الخاصة بهم.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
