البنوك والخدمات المصرفية
إدارة الأصول والخصوم
برنامج يمتد خمسة أيام حول إدارة الأصول والخصوم، ويغطي مخاطر الميزانية وقياس سعر الفائدة والسيولة والتسعير التحويلي للأموال وتخطيط رأس المال واختبارات التحمل وتقارير لجنة الأصول والخصوم.
المقدمة
تبني دورة إدارة الأصول والخصوم المهارة الفنية اللازمة لإدارة ميزانية المصرف في ظروف سوقية واقعية. وتربط إدارة الأصول والخصوم قرارات التمويل والتعرّض لمخاطر سعر الفائدة ودروع السيولة في انضباط واحد منسق. والمصارف التي تدير ذلك بكفاءة تحمي هوامشها وتصمد في الأسواق المضطربة. وتغطي هذه الدورة مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة وتخطيط رأس المال والتسعير التحويلي. علاوة على ذلك، تطبّق معايير السيولة في بازل III ومقاييس مخاطر سعر الفائدة واختبارات التحمل على ميزانيات فعلية. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون توجيه الميزانية وتسعير الأموال داخليًا وإعداد قرارات موثوقة للجنة الأصول والخصوم.
أهداف دورة إدارة الأصول والخصوم
- توضيح هيكل ميزانية المصرف ومحركات مخاطرها.
- تحديد مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB) وقياسها.
- تطبيق تحليل الفجوات والمدة ومقاييس مخاطر الأساس.
- تقييم مخاطر السيولة باستخدام نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- تصميم أطر التسعير التحويلي للأموال (FTP) وقواعد تسعير المنتجات.
- بناء نماذج سلوكية للودائع وافتراضات السداد المبكر.
- تطبيق معايير رأس المال والسيولة في بازل III على تخطيط الميزانية.
- تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على الميزانية.
- إعداد تقارير لجنة الأصول والخصوم ولوحاتها وورقات التوصيات.
- إدارة تنويع التمويل وخطط التمويل الطارئة.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بأمثلة من ميزانيات مصارف واقعية.
- ورش عمل على تحليل الفجوات والمدة وجداول إعادة التسعير.
- تمارين حالة في التسعير التحويلي وتسعير المنتجات.
- سيناريوهات اختبار تحمل للسيولة ورأس المال.
- اجتماعات محاكاة للجنة الأصول والخصوم مع تمثيل أدوار.
الفئات المستهدفة
- متخصصو الخزينة وإدارة الأصول والخصوم.
- محللو تخطيط الميزانية ورأس المال.
- مديرو المخاطر الذين يغطون سعر الفائدة ومخاطر السيولة.
- أعضاء لجنة الأصول والخصوم وقادة الإدارة المالية.
- المراجعون الداخليون الذين يراجعون ضوابط الخزينة والمخاطر.
- المشرفون المصرفيون ومحللو التحليل الاحترازي.
محتوى دورة إدارة الأصول والخصوم
هيكل الميزانية ومحركات المخاطر
- • مكونات ميزانية المصرف وسلوكها.
- • صافي دخل الفائدة والهوامش والأرباح المعرضة للخطر.
- • الأصول: القروض والأوراق المالية وأرصدة ما بين المصارف.
- • الخصوم: الودائع وأموال الجملة وأدوات رأس المال.
- • البنود خارج الميزانية والتعرّضات المحتملة.
- • دور لجنة الأصول والخصوم وميثاق حوكمتها.
- • دراسة حالة: كيف غيّر ضغط الهوامش ميزانية مصرف.
قياس مخاطر سعر الفائدة
- • تحليل فجوة إعادة التسعير وفجوة الاستحقاقات.
- • المدة والمدة المعدلة لحقوق الملكية.
- • مخاطر الأساس والخيارات والخيارات المتضمنة.
- • الأرباح المعرضة للخطر (EaR) والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE).
- • مقاييس مخاطر سعر الفائدة والاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة.
- • أدوات التحوط: مقايضات سعر الفائدة وسقوف الأسعار.
- • ورشة عمل: احتساب فجوة إعادة التسعير وحساسية القيمة الاقتصادية.
مخاطر السيولة وإدارة التمويل
- • مصادر مخاطر السيولة: عدم التطابق والتركّز والطوارئ.
- • نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- • استقرار الودائع والنمذجة السلوكية وافتراضات التجديد.
- • تنويع التمويل والاعتماد على أسواق الجملة.
- • السيولة داخل اليوم وإدارة الضمانات.
- • خطط التمويل الطارئة ودروع السيولة.
- • ورشة عمل: احتساب LCR و NSFR من مستخلص ميزانية.
التسعير التحويلي والتسعير ورأس المال
- • أهداف التسعير التحويلي للأموال ومبادئ تصميمه.
- • منهجيات التسعير بمطابقة الاستحقاق ومنهجية المجمع.
- • تسعير المنتجات وتوزيع الهامش وقيمة الودائع.
- • متطلبات رأس المال في بازل III وتخطيط الدروع.
- • تخصيص رأس المال لخطوط العمل ومقاييس العائد.
- • العائد المعدّل بالمخاطر على رأس المال (RAROC) والربح الاقتصادي.
- • ورشة عمل: بناء سعر تحويلي لمنتج إقراض.
اختبارات التحمل وتقارير اللجنة والاستراتيجية
- • اختبارات التحمل للميزانية وتصميم السيناريوهات.
- • بناء سيناريوهات ضغط لسعر الفائدة والسيولة.
- • اختبار التحمل العكسي وتخطيط التعافي.
- • حزم تقارير لجنة الأصول والخصوم ولوحاتها والمقاييس الرئيسية.
- • التوصيات والتصعيد ومتابعة القرارات.
- • التكامل مع التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وتخطيط التعافي.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة إدارة الأصول والخصوم بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا كاملًا لإدارة مخاطر الميزانية وقياس سعر الفائدة والسيولة والتسعير التحويلي وتخطيط رأس المال. كما يحصلون على مهارات عملية في تحليل الفجوات واحتساب LCR و NSFR وتصميم التسعير التحويلي واختبارات التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة للمساهمة بثقة في قرارات لجنة الأصول والخصوم. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على ممارسات الخزينة التطبيقية وتحسين الميزانية القابل للقياس.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول إدارة ميزانية المصرف. وتغطي مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة والتسعير التحويلي للأموال وتخطيط رأس المال واختبارات التحمل وتقارير لجنة الأصول والخصوم، ليتمكن المشاركون من قياس التعرّضات ودعم قرارات ميزانية سليمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
يكتسب المشاركون الأدوات اللازمة لحماية صافي هامش الفائدة والسيولة في الأسواق العادية والمضطربة. وتحسّن الدورة قرارات التحوط والتسعير، وتقوي الالتزام بمعايير السيولة في بازل III، وتصقل تقارير لجنة الأصول والخصوم، وتقلل خطر صدمات التمويل وخسائر الأرباح غير المتوقعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
يكتسب المشاركون مهارات تحليل مخاطر الميزانية، وقياس مخاطر سعر الفائدة بتحليل الفجوات والمدة والقيمة الاقتصادية، وإدارة السيولة واحتساب LCR و NSFR، والتسعير التحويلي وتخصيص رأس المال واختبارات التحمل. وتغطي هذه المهارات الأربع جوهر العمل العملي في إدارة الأصول والخصوم.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
تغطي الدورة تحليل فجوة إعادة التسعير وفجوة الاستحقاقات، والمدة والمدة المعدلة، ومخاطر الأساس والخيارات، والأرباح المعرضة للخطر والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، ومعياري LCR و NSFR في بازل III، والاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة في IRRBB، ومنهجيات التسعير التحويلي بمطابقة الاستحقاق والمنهجية المجمّعة، و RAROC والربح الاقتصادي، ومقايضات وسقوف سعر الفائدة، واختبار التحمل العكسي، والتكامل مع ICAAP.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "إدارة الأصول والخصوم" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على ميزانيات حقيقية، فيبنون تقارير الفجوات والمدة، ويحتسبون LCR و NSFR، ويصممون منحنيات التسعير التحويلي، ويسعّرون القروض والودائع، ويجرون سيناريوهات ضغط لسعر الفائدة والسيولة، ويعدّون توصيات للجنة الأصول والخصوم. كما يخرج كثير منهم بقوالب عمل لتقارير الميزانية الشهرية.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تبني دورة إدارة الأصول والخصوم المهارة الفنية اللازمة لإدارة ميزانية المصرف في ظروف سوقية واقعية. وتربط إدارة الأصول والخصوم قرارات التمويل والتعرّض لمخاطر سعر الفائدة ودروع السيولة في انضباط واحد منسق. والمصارف التي تدير ذلك بكفاءة تحمي هوامشها وتصمد في الأسواق المضطربة. وتغطي هذه الدورة مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة وتخطيط رأس المال والتسعير التحويلي. علاوة على ذلك، تطبّق معايير السيولة في بازل III ومقاييس مخاطر سعر الفائدة واختبارات التحمل على ميزانيات فعلية. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون توجيه الميزانية وتسعير الأموال داخليًا وإعداد قرارات موثوقة للجنة الأصول والخصوم.
أهداف دورة إدارة الأصول والخصوم
- توضيح هيكل ميزانية المصرف ومحركات مخاطرها.
- تحديد مخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية (IRRBB) وقياسها.
- تطبيق تحليل الفجوات والمدة ومقاييس مخاطر الأساس.
- تقييم مخاطر السيولة باستخدام نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- تصميم أطر التسعير التحويلي للأموال (FTP) وقواعد تسعير المنتجات.
- بناء نماذج سلوكية للودائع وافتراضات السداد المبكر.
- تطبيق معايير رأس المال والسيولة في بازل III على تخطيط الميزانية.
- تنفيذ اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على الميزانية.
- إعداد تقارير لجنة الأصول والخصوم ولوحاتها وورقات التوصيات.
- إدارة تنويع التمويل وخطط التمويل الطارئة.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بأمثلة من ميزانيات مصارف واقعية.
- ورش عمل على تحليل الفجوات والمدة وجداول إعادة التسعير.
- تمارين حالة في التسعير التحويلي وتسعير المنتجات.
- سيناريوهات اختبار تحمل للسيولة ورأس المال.
- اجتماعات محاكاة للجنة الأصول والخصوم مع تمثيل أدوار.
الفئات المستهدفة
- متخصصو الخزينة وإدارة الأصول والخصوم.
- محللو تخطيط الميزانية ورأس المال.
- مديرو المخاطر الذين يغطون سعر الفائدة ومخاطر السيولة.
- أعضاء لجنة الأصول والخصوم وقادة الإدارة المالية.
- المراجعون الداخليون الذين يراجعون ضوابط الخزينة والمخاطر.
- المشرفون المصرفيون ومحللو التحليل الاحترازي.
محتوى دورة إدارة الأصول والخصوم
هيكل الميزانية ومحركات المخاطر
- • مكونات ميزانية المصرف وسلوكها.
- • صافي دخل الفائدة والهوامش والأرباح المعرضة للخطر.
- • الأصول: القروض والأوراق المالية وأرصدة ما بين المصارف.
- • الخصوم: الودائع وأموال الجملة وأدوات رأس المال.
- • البنود خارج الميزانية والتعرّضات المحتملة.
- • دور لجنة الأصول والخصوم وميثاق حوكمتها.
- • دراسة حالة: كيف غيّر ضغط الهوامش ميزانية مصرف.
قياس مخاطر سعر الفائدة
- • تحليل فجوة إعادة التسعير وفجوة الاستحقاقات.
- • المدة والمدة المعدلة لحقوق الملكية.
- • مخاطر الأساس والخيارات والخيارات المتضمنة.
- • الأرباح المعرضة للخطر (EaR) والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE).
- • مقاييس مخاطر سعر الفائدة والاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة.
- • أدوات التحوط: مقايضات سعر الفائدة وسقوف الأسعار.
- • ورشة عمل: احتساب فجوة إعادة التسعير وحساسية القيمة الاقتصادية.
مخاطر السيولة وإدارة التمويل
- • مصادر مخاطر السيولة: عدم التطابق والتركّز والطوارئ.
- • نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- • استقرار الودائع والنمذجة السلوكية وافتراضات التجديد.
- • تنويع التمويل والاعتماد على أسواق الجملة.
- • السيولة داخل اليوم وإدارة الضمانات.
- • خطط التمويل الطارئة ودروع السيولة.
- • ورشة عمل: احتساب LCR و NSFR من مستخلص ميزانية.
التسعير التحويلي والتسعير ورأس المال
- • أهداف التسعير التحويلي للأموال ومبادئ تصميمه.
- • منهجيات التسعير بمطابقة الاستحقاق ومنهجية المجمع.
- • تسعير المنتجات وتوزيع الهامش وقيمة الودائع.
- • متطلبات رأس المال في بازل III وتخطيط الدروع.
- • تخصيص رأس المال لخطوط العمل ومقاييس العائد.
- • العائد المعدّل بالمخاطر على رأس المال (RAROC) والربح الاقتصادي.
- • ورشة عمل: بناء سعر تحويلي لمنتج إقراض.
اختبارات التحمل وتقارير اللجنة والاستراتيجية
- • اختبارات التحمل للميزانية وتصميم السيناريوهات.
- • بناء سيناريوهات ضغط لسعر الفائدة والسيولة.
- • اختبار التحمل العكسي وتخطيط التعافي.
- • حزم تقارير لجنة الأصول والخصوم ولوحاتها والمقاييس الرئيسية.
- • التوصيات والتصعيد ومتابعة القرارات.
- • التكامل مع التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وتخطيط التعافي.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة إدارة الأصول والخصوم بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا كاملًا لإدارة مخاطر الميزانية وقياس سعر الفائدة والسيولة والتسعير التحويلي وتخطيط رأس المال. كما يحصلون على مهارات عملية في تحليل الفجوات واحتساب LCR و NSFR وتصميم التسعير التحويلي واختبارات التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة للمساهمة بثقة في قرارات لجنة الأصول والخصوم. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على ممارسات الخزينة التطبيقية وتحسين الميزانية القابل للقياس.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول إدارة ميزانية المصرف. وتغطي مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة والتسعير التحويلي للأموال وتخطيط رأس المال واختبارات التحمل وتقارير لجنة الأصول والخصوم، ليتمكن المشاركون من قياس التعرّضات ودعم قرارات ميزانية سليمة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
يكتسب المشاركون الأدوات اللازمة لحماية صافي هامش الفائدة والسيولة في الأسواق العادية والمضطربة. وتحسّن الدورة قرارات التحوط والتسعير، وتقوي الالتزام بمعايير السيولة في بازل III، وتصقل تقارير لجنة الأصول والخصوم، وتقلل خطر صدمات التمويل وخسائر الأرباح غير المتوقعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
يكتسب المشاركون مهارات تحليل مخاطر الميزانية، وقياس مخاطر سعر الفائدة بتحليل الفجوات والمدة والقيمة الاقتصادية، وإدارة السيولة واحتساب LCR و NSFR، والتسعير التحويلي وتخصيص رأس المال واختبارات التحمل. وتغطي هذه المهارات الأربع جوهر العمل العملي في إدارة الأصول والخصوم.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "إدارة الأصول والخصوم"؟
تغطي الدورة تحليل فجوة إعادة التسعير وفجوة الاستحقاقات، والمدة والمدة المعدلة، ومخاطر الأساس والخيارات، والأرباح المعرضة للخطر والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، ومعياري LCR و NSFR في بازل III، والاختبارات الإشرافية للقيم الشاذة في IRRBB، ومنهجيات التسعير التحويلي بمطابقة الاستحقاق والمنهجية المجمّعة، و RAROC والربح الاقتصادي، ومقايضات وسقوف سعر الفائدة، واختبار التحمل العكسي، والتكامل مع ICAAP.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "إدارة الأصول والخصوم" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على ميزانيات حقيقية، فيبنون تقارير الفجوات والمدة، ويحتسبون LCR و NSFR، ويصممون منحنيات التسعير التحويلي، ويسعّرون القروض والودائع، ويجرون سيناريوهات ضغط لسعر الفائدة والسيولة، ويعدّون توصيات للجنة الأصول والخصوم. كما يخرج كثير منهم بقوالب عمل لتقارير الميزانية الشهرية.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
